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Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.63%
increased by 0.18%
1周
16.37%
increased by 1.92%
1个月
21.12%
increased by 6.67%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年10月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.28 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天δ = 2.28 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1407 | 2.33** |
| αARCH | 0.4498 | 3.86*** |
| βGARCH | 0.4737 | 2.48** |
| γ杠杆 | -0.0760 | -1.86* |
| δ幂 | 2.2784 | 1.64 |
0.980
持续性34天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1407 | 2.33** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4498 | 3.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4737 | 2.48** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0760 | -1.86* |
δ 幂 变换幂次 | 2.2784 | 1.64 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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