V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.18%
decreased by 0.51%
1周
15.22%
decreased by 0.47%
1个月
15.37%
decreased by 0.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年9月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天δ = 1.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0267 | 3.01*** |
| αARCH | 0.0597 | 3.42*** |
| βGARCH | 0.9130 | 46.21*** |
| γ杠杆 | 0.3257 | 1.52 |
| δ幂 | 1.8254 | 4.19*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0267 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0597 | 3.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9130 | 46.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3257 | 1.52 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8254 | 4.19*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re其他分析
房地产的其他非对称指数ARCH模型分析