V-Lab
SJ Au Logistica FII非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
116.28%
increased by 2.42%
1周
122.85%
increased by 8.99%
1个月
147.04%
increased by 33.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月11日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 142个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.52 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约142天δ = 1.52 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.36 |
| αARCH | 0.0829 | 1.08 |
| βGARCH | 0.9171 | 20.25*** |
| γ杠杆 | -0.4707 | -1.15 |
| δ幂 | 1.5209 | 1.18 |
0.995
持续性142天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0829 | 1.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9171 | 20.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4707 | -1.15 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5209 | 1.18 |
持续性:
0.995
半衰期:
142天
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