V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
40.26%
decreased by 2.65%
1周
39.59%
decreased by 3.32%
1个月
37.47%
decreased by 5.44%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3608 | 0.51 |
| αARCH | 0.0906 | 1.15 |
| βGARCH | 0.8070 | 8.07*** |
| γ杠杆 | -0.0435 | -0.41 |
| δ幂 | 3.0000 | 1.53 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3608 | 0.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 1.15 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8070 | 8.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0435 | -0.41 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 1.53 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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