V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
45.01%
decreased by 4.85%
1周
45.25%
decreased by 4.61%
1个月
46.11%
decreased by 3.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月9日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1385 | 2.11** |
| αARCH | 0.1899 | 7.87*** |
| βGARCH | 0.7984 | 28.85*** |
| γ杠杆 | -0.0519 | -0.70 |
| δ幂 | 1.9867 | 5.39*** |
0.988
持续性57天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1385 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1899 | 7.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7984 | 28.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0519 | -0.70 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9867 | 5.39*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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