V-Lab
Ingenia老年社区集团非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
41.02%
decreased by 0.85%
1周
41.01%
decreased by 0.86%
1个月
41.00%
decreased by 0.87%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.82 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天δ = 1.82 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0600 | 3.43*** |
| αARCH | 0.1653 | 11.29*** |
| βGARCH | 0.8339 | 56.66*** |
| γ杠杆 | -0.0070 | -0.19 |
| δ幂 | 1.8185 | 9.74*** |
0.989
持续性64天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0600 | 3.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1653 | 11.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8339 | 56.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0070 | -0.19 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8185 | 9.74*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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