V-Lab
加拿大梦办公房地产投资信托基金非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.60%
decreased by 0.85%
1周
20.96%
decreased by 0.49%
1个月
22.31%
increased by 0.86%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年12月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1007个交易日（约4.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1007天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0297 | 5.07*** |
| αARCH | 0.1432 | 8.19*** |
| βGARCH | 0.8568 | 60.30*** |
| γ杠杆 | 0.0736 | 1.78* |
| δ幂 | 1.9723 | 12.66*** |
0.999
持续性1007天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0297 | 5.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1432 | 8.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8568 | 60.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0736 | 1.78* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9723 | 12.66*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1007天
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