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加拿大梦办公房地产投资信托基金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
22.68%
decreased by 1.63%
1周
24.73%
increased by 0.42%
1个月
28.62%
increased by 4.31%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年12月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加64%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大64%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.1572 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.6619 | 16.76*** |
| γ杠杆 | 0.1003 | 2.12** |
| λ₁τ截距 | 0.0059 | 1.85* |
| λ₂预测调整 | 0.0221 | 4.31*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9765 | 193.21*** |
0.869
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1572 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6619 | 16.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1003 | 2.12** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0059 | 1.85* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0221 | 4.31*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9765 | 193.21*** |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
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