V-Lab
Ryman酒店房地产股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.56%
decreased by 0.18%
1周
21.40%
increased by 0.66%
1个月
24.15%
increased by 3.41%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年10月24日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加241%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大241%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0420 | 4.05*** |
| βGARCH | 0.8890 | 76.21*** |
| γ杠杆 | 0.1014 | 5.99*** |
| λ₁τ截距 | 0.0191 | 0.58 |
| λ₂预测调整 | 0.0054 | 0.70 |
| λ₃τ持续性 | 0.9915 | 76.92*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0420 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8890 | 76.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1014 | 5.99*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0191 | 0.58 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0054 | 0.70 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9915 | 76.92*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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