V-Lab
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FIIMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
29.35%
increased by 0.74%
1周
32.34%
increased by 3.73%
1个月
31.49%
increased by 2.88%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.1625 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.5609 | 5.63*** |
| γ杠杆 | -0.0432 | -0.68 |
| λ₁τ截距 | 0.2337 | 1.99** |
| λ₂预测调整 | 0.8186 | 4.90*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.702
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1625 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5609 | 5.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0432 | -0.68 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2337 | 1.99** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8186 | 4.90*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.702
半衰期:
2天
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