V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento ImobiliarioMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
31.42%
decreased by 2.49%
1周
34.18%
increased by 0.27%
1个月
38.31%
increased by 4.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.1207 | 2.24** |
| βGARCH | 0.5155 | 7.41*** |
| γ杠杆 | 0.0274 | 0.40 |
| λ₁τ截距 | 1.2519 | 1.56 |
| λ₂预测调整 | 0.6931 | 5.02*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.650
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1207 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5155 | 7.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0274 | 0.40 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.2519 | 1.56 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6931 | 5.02*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.650
半衰期:
2天
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