V-Lab
美国Kimco的地产公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.51%
decreased by 0.50%
1周
15.94%
decreased by 0.07%
1个月
17.51%
increased by 1.50%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月22日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加105%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大105%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0568 | 2.14** |
| βGARCH | 0.8959 | 56.90*** |
| γ杠杆 | 0.0598 | 2.12** |
| λ₁τ截距 | 0.0382 | 0.70 |
| λ₂预测调整 | 0.0461 | 1.19 |
| λ₃τ持续性 | 0.9421 | 18.75*** |
0.983
持续性39天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0568 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8959 | 56.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0598 | 2.12** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0382 | 0.70 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0461 | 1.19 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9421 | 18.75*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
房地产的其他MF2-GARCH分析