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HGI Creditos Imobiliarios FIIMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

45.64%

decreased by 4.22%

1周

49.36%

decreased by 0.50%

1个月

61.03%

increased by 11.17%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

HGI Creditos Imobiliarios FII MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年4月13日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0903
2.09**
βGARCH0.7271
10.27***
γ杠杆0.2165
1.70*
λ₁τ截距0.1404
1.46
λ₂预测调整0.1815
2.04**
λ₃τ持续性0.8185
8.92***

0.926

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0903
2.09**
β

GARCH

波动率持续性

0.7271
10.27***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2165
1.70*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1404
1.46
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1815
2.04**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8185
8.92***

持续性:

0.926

半衰期:

9天