V-Lab
HGI Creditos Imobiliarios FIIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
741.83%
decreased by 102.44%
1周
737.93%
decreased by 106.34%
1个月
722.73%
decreased by 121.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月13日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 239.0049 | 2.44** |
| αARCH | 0.0891 | 17.83*** |
| βGARCH | 0.9941 | 384.55*** |
| ν自由度 | 2.0020 |
0.994
持续性117天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 239.0049 | 2.44** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0891 | 17.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9941 | 384.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0020 |
持续性:
0.994
半衰期:
117天
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