V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa AgenciasGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
26.20%
decreased by 0.15%
1周
26.35%
increased by 0.00%
1个月
26.92%
increased by 0.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 159个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约159天v = 2.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.2976 | 1.81* |
| αARCH | 0.0927 | 11.66*** |
| βGARCH | 0.9956 | 454.01*** |
| ν自由度 | 2.5354 | 24.59*** |
0.996
持续性159天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.2976 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0927 | 11.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9956 | 454.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.5354 | 24.59*** |
持续性:
0.996
半衰期:
159天
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