V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
14.37%
decreased by 2.53%
1周
14.35%
decreased by 2.55%
1个月
14.32%
decreased by 2.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -0.59），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1222 | 2.78*** |
| αARCH | 0.1652 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.6140 | 12.99*** |
| γ杠杆 | -0.5886 | -2.30** |
0.779
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1222 | 2.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1652 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6140 | 12.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5886 | -2.30** |
持续性:
0.779
半衰期:
3天
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