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荷兰NSI投资有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.37%
increased by 5.05%
1周
19.78%
increased by 5.46%
1个月
21.17%
increased by 6.85%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0567 | 4.06*** |
| αARCH | 0.1218 | 9.72*** |
| βGARCH | 0.8613 | 69.67*** |
| γ杠杆 | 0.0824 | 0.55 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0567 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1218 | 9.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8613 | 69.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0824 | 0.55 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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