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荷兰NSI投资有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

20.04%

increased by 6.27%

1周

19.40%

increased by 5.63%

1个月

18.77%

increased by 5.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:34

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

荷兰NSI投资有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年4月3日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1683
5.96***
βGARCH0.6053
16.78***
γ杠杆0.0413
1.05
λ₁τ截距0.0034
1.56
λ₂预测调整0.0174
3.92***
λ₃τ持续性0.9813
190.13***

0.794

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1683
5.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.6053
16.78***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0413
1.05
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0034
1.56
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0174
3.92***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9813
190.13***

持续性:

0.794

半衰期:

3天