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荷兰NSI投资有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.09%
increased by 6.84%
1周
21.37%
increased by 7.12%
1个月
22.43%
increased by 8.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年4月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 141个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约141天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0325 | 3.66*** |
| αARCH | 0.1751 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.7909 | 43.72*** |
| γ杠杆 | 0.0581 | 1.19 |
0.995
持续性141天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0325 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1751 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7909 | 43.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0581 | 1.19 |
持续性:
0.995
半衰期:
141天
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