V-Lab
Vivmark Residential非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.69%
decreased by 0.47%
1周
20.91%
decreased by 0.25%
1个月
21.62%
increased by 0.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0583 | 7.10*** |
| αARCH | 0.1274 | 7.57*** |
| βGARCH | 0.8200 | 66.97*** |
| γ杠杆 | 0.0577 | 1.94* |
0.976
持续性29天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0583 | 7.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1274 | 7.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8200 | 66.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0577 | 1.94* |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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