V-Lab
Sunstone酒店投资者公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.87%
increased by 0.99%
1周
18.82%
increased by 1.94%
1个月
21.86%
increased by 4.98%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月21日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加44%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大44%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0944 | 6.47*** |
| αARCH | 0.1587 | 8.63*** |
| βGARCH | 0.7876 | 59.74*** |
| γ杠杆 | 0.0699 | 1.98** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0944 | 6.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1587 | 8.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7876 | 59.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0699 | 1.98** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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