V-Lab
Sunstone酒店投资者公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.22%
increased by 0.27%
1周
15.87%
increased by 0.92%
1个月
17.97%
increased by 3.02%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月21日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4747 | 3.30*** |
| αARCH | 0.0902 | 7.73*** |
| βGARCH | 0.8906 | 75.75*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0611 | -3.09*** |
| γ2 | 0.0978 | 3.43*** |
| γ3 | -0.0713 | -3.20*** |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4747 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0902 | 7.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8906 | 75.75*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0611 | -3.09*** |
| γ2 | 0.0978 | 3.43*** |
| γ3 | -0.0713 | -3.20*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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