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Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
7.25%
decreased by 0.53%
1周
8.26%
increased by 0.48%
1个月
8.98%
increased by 1.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3445 | 3.36*** |
| αARCH | 0.3087 | 4.11*** |
| βGARCH | 0.3576 | 3.14*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.1054 | 1.12 |
| γ2 | -1.5802 | -1.15 |
| γ3 | 0.3496 | 0.36 |
| γ4 | 1.6902 | 1.38 |
| γ5 | -4.6942 | -1.75* |
0.666
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3445 | 3.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3087 | 4.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3576 | 3.14*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 1.1054 | 1.12 |
| γ2 | -1.5802 | -1.15 |
| γ3 | 0.3496 | 0.36 |
| γ4 | 1.6902 | 1.38 |
| γ5 | -4.6942 | -1.75* |
持续性:
0.666
半衰期:
2天
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