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Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv ImobGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.15%
decreased by 0.40%
1周
10.38%
increased by 0.83%
1个月
11.25%
increased by 1.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1780 | 4.19*** |
| αARCH | 0.2545 | 1.25 |
| βGARCH | 0.4040 | 3.98*** |
| γ杠杆 | 0.0116 | 0.04 |
0.664
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1780 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2545 | 1.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4040 | 3.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0116 | 0.04 |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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