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Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.48%
decreased by 0.43%
1周
10.28%
increased by 0.37%
1个月
11.71%
increased by 1.80%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0729 | -0.89 |
| αARCH | 0.3461 | 2.30** |
| βGARCH | 0.8394 | 7.20*** |
| γ杠杆 | 0.0400 | 0.27 |
0.839
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0729 | -0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3461 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8394 | 7.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0400 | 0.27 |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
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