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Town Centre 证券股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
28.35%
decreased by 0.23%
1周
29.29%
increased by 0.71%
1个月
32.26%
increased by 3.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0928 | 5.75*** |
| αARCH | 0.1796 | 7.78*** |
| βGARCH | 0.9491 | 98.66*** |
| γ杠杆 | -0.0270 | -1.03 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0928 | 5.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1796 | 7.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9491 | 98.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0270 | -1.03 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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