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加拿大克伦比房地产投资信托基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.27%
increased by 1.16%
1周
15.59%
increased by 1.48%
1个月
16.67%
increased by 2.56%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加59%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大59%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0182 | 2.14** |
| αARCH | 0.2234 | 10.03*** |
| βGARCH | 0.9671 | 118.42*** |
| γ杠杆 | -0.0511 | -2.20** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0182 | 2.14** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2234 | 10.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9671 | 118.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0511 | -2.20** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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