V-Lab
法国KLEPIERRE指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.18%
increased by 2.55%
1周
19.60%
increased by 2.97%
1个月
21.18%
increased by 4.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加78%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大78%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0297 | 5.30*** |
| αARCH | 0.1615 | 11.08*** |
| βGARCH | 0.9793 | 267.35*** |
| γ杠杆 | -0.0455 | -3.06*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0297 | 5.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1615 | 11.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9793 | 267.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0455 | -3.06*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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