V-Lab
法国KLEPIERREGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.49%
increased by 3.06%
1周
19.00%
increased by 3.57%
1个月
20.67%
increased by 5.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天v = 4.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0822 | 1.37 |
| αARCH | 0.0950 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.9775 | 56.41*** |
| ν自由度 | 4.2369 | 3.07*** |
0.977
持续性30天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0822 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0950 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9775 | 56.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2369 | 3.07*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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