V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de ResponsabilidadeGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.02%
decreased by 1.63%
1周
20.46%
decreased by 1.19%
1个月
22.03%
increased by 0.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天v = 3.60 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4243 | 1.23 |
| αARCH | 0.0906 | 11.89*** |
| βGARCH | 0.9907 | 149.02*** |
| ν自由度 | 3.6046 | 6.41*** |
0.991
持续性74天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4243 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 11.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9907 | 149.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6046 | 6.41*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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