V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.54%
decreased by 0.33%
1周
17.75%
decreased by 0.12%
1个月
18.57%
increased by 0.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 360个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约360天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0172 | 0.90 |
| αARCH | 0.0972 | 5.29*** |
| βGARCH | 0.9008 | 56.86*** |
0.998
持续性360天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0172 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0972 | 5.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9008 | 56.86*** |
持续性:
0.998
半衰期:
360天
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