V-Lab
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de ResponsabilidadeMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.35%
decreased by 0.23%
1周
20.06%
increased by 1.48%
1个月
22.45%
increased by 3.87%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2414 | 2.21** |
| βGARCH | 0.4272 | 4.11*** |
| γ杠杆 | -0.1413 | -1.22 |
| λ₁τ截距 | 0.7695 | 3.55*** |
| λ₂预测调整 | 0.7138 | 5.40*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.598
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2414 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4272 | 4.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1413 | -1.22 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.7695 | 3.55*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7138 | 5.40*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.598
半衰期:
1天
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