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Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento ImobiliarioMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.93%
decreased by 1.39%
1周
20.69%
increased by 0.37%
1个月
21.53%
increased by 1.21%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加230%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大230%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0957 | 2.02** |
| βGARCH | 0.0926 | 1.20 |
| γ杠杆 | 0.2202 | 2.52** |
| λ₁τ截距 | 0.8468 | 0.78 |
| λ₂预测调整 | 0.3567 | 1.81* |
| λ₃τ持续性 | 0.2100 | 0.31 |
0.298
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0957 | 2.02** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0926 | 1.20 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2202 | 2.52** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.8468 | 0.78 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3567 | 1.81* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2100 | 0.31 |
持续性:
0.298
半衰期:
1天
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