V-Lab
Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.44%
decreased by 0.06%
1周
23.30%
increased by 2.80%
1个月
24.28%
increased by 3.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4916 | 4.65*** |
| αARCH | 0.2699 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.1276 | 0.78 |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.9687 | 1.80* |
| γ2 | -1.1315 | -1.69* |
0.397
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4916 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2699 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1276 | 0.78 |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.9687 | 1.80* |
| γ2 | -1.1315 | -1.69* |
持续性:
0.397
半衰期:
1天
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