V-Lab
Sunstone酒店投资者公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.99%
increased by 0.17%
1周
16.55%
increased by 0.73%
1个月
18.55%
increased by 2.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月21日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8359 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0791 | 7.72*** |
| βGARCH | 0.9127 | 94.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.02 |
0.992
持续性85天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8359 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0791 | 7.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9127 | 94.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.02 |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
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