V-Lab
澳大利亚GPT集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.82%
increased by 2.46%
1周
22.89%
increased by 2.53%
1个月
23.16%
increased by 2.80%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9260 | 6.10*** |
| αARCH | 0.0612 | 7.13*** |
| βGARCH | 0.9250 | 93.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0030 | 1.53 |
| γ2 | -0.0041 | -1.62 |
0.986
持续性50天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9260 | 6.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0612 | 7.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9250 | 93.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0030 | 1.53 |
| γ2 | -0.0041 | -1.62 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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