V-Lab
澳大利亚GPT集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.74%
increased by 2.37%
1周
23.91%
increased by 2.54%
1个月
24.55%
increased by 3.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8630 | 7.23*** |
| αARCH | 0.0615 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.9248 | 97.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0013 | 1.60 |
0.986
持续性50天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8630 | 7.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9248 | 97.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0013 | 1.60 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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