V-Lab
SJ Au Logistica FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
84.91%
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1周
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1个月
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更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9110 | 2.21** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8414 | 4.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 41.3677 | 1.37 |
| γ2 | -61.7637 | -1.35 |
| γ3 | 64.3673 | 1.68* |
| γ4 | -53.0228 | -1.32 |
| γ5 | -28.6648 | -0.69 |
| γ6 | 80.4741 | 2.63*** |
| γ7 | -81.6427 | -2.37** |
| γ8 | 55.6731 | 1.27 |
| γ9 | -11.6412 | -0.30 |
| γ10 | -41.1319 | -1.23 |
0.841
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9110 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8414 | 4.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 41.3677 | 1.37 |
| γ2 | -61.7637 | -1.35 |
| γ3 | 64.3673 | 1.68* |
| γ4 | -53.0228 | -1.32 |
| γ5 | -28.6648 | -0.69 |
| γ6 | 80.4741 | 2.63*** |
| γ7 | -81.6427 | -2.37** |
| γ8 | 55.6731 | 1.27 |
| γ9 | -11.6412 | -0.30 |
| γ10 | -41.1319 | -1.23 |
持续性:
0.841
半衰期:
4天
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