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邵罗中心公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.08%
decreased by 0.29%
1周
14.31%
decreased by 0.06%
1个月
15.05%
increased by 0.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8816 | 6.99*** |
| αARCH | 0.0630 | 7.67*** |
| βGARCH | 0.9089 | 81.27*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0170 | 2.04** |
| γ2 | -0.0312 | -2.52** |
| γ3 | 0.0303 | 3.72*** |
| γ4 | -0.0475 | -3.95*** |
0.972
持续性24天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8816 | 6.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0630 | 7.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9089 | 81.27*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0170 | 2.04** |
| γ2 | -0.0312 | -2.52** |
| γ3 | 0.0303 | 3.72*** |
| γ4 | -0.0475 | -3.95*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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