V-Lab
邵罗中心公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.69%
decreased by 0.27%
1周
18.13%
increased by 0.17%
1个月
19.58%
increased by 1.62%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0523 | 4.93*** |
| αARCH | 0.0624 | 8.22*** |
| βGARCH | 0.9190 | 105.42*** |
| γ杠杆 | 0.1784 | 1.14 |
0.981
持续性37天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0523 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0624 | 8.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9190 | 105.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1784 | 1.14 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
房地产的其他非对称GARCH模型分析