V-Lab
邵罗中心公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.09%
increased by 3.23%
1周
23.31%
increased by 3.45%
1个月
24.04%
increased by 4.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年8月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0692 | 3.61*** |
| αARCH | 0.1361 | 11.84*** |
| βGARCH | 0.8408 | 78.78*** |
0.977
持续性30天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0692 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1361 | 11.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8408 | 78.78*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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