V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.66%
decreased by 2.15%
1周
14.73%
decreased by 1.08%
1个月
17.75%
increased by 1.94%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0858 | 1.28 |
| αARCH | 0.3370 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.6307 | 9.07*** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0858 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3370 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6307 | 9.07*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他乘法误差模型分析