V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.38%
increased by 0.01%
1周
19.53%
increased by 0.16%
1个月
19.69%
increased by 0.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1626 | 6.32*** |
| αARCH | 0.1367 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.6214 | 3.05*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.0612 | 7.37*** |
| γ2 | -4.6601 | -6.33*** |
0.758
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1626 | 6.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1367 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6214 | 3.05*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 4.0612 | 7.37*** |
| γ2 | -4.6601 | -6.33*** |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
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