V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade LimitadaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.64%
increased by 0.69%
1周
20.99%
increased by 1.04%
1个月
22.27%
increased by 2.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天v = 6.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8634 | 1.28 |
| αARCH | 0.1428 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.9907 | 144.95*** |
| ν自由度 | 6.2798 | 1.21 |
0.991
持续性74天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8634 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1428 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9907 | 144.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2798 | 1.21 |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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