V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.60%
decreased by 0.01%
1周
17.60%
decreased by 0.01%
1个月
17.61%
decreased by 0.00%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0446 | 1.19 |
| αARCH | 0.0520 | 1.04 |
| βGARCH | 0.8818 | 19.60*** |
| γ杠杆 | -0.1038 | -0.65 |
| δ幂 | 3.0000 | 2.59*** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0446 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0520 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8818 | 19.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1038 | -0.65 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 2.59*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他非对称指数ARCH模型分析