V-Lab
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade LimitadaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.43%
increased by 0.19%
1周
18.48%
increased by 0.24%
1个月
18.67%
increased by 0.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
参数估计
2024年10月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0395 | 1.17 |
| αARCH | 0.0925 | 0.83 |
| βGARCH | 0.8930 | 17.94*** |
| γ杠杆 | -0.0234 | -0.12 |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0395 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0925 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8930 | 17.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0234 | -0.12 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他GJR-GARCH模型分析