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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade LimitadaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.23%
increased by 1.24%
1周
17.05%
increased by 1.06%
1个月
16.48%
increased by 0.49%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0352 | 1.35 |
| αARCH | 0.0973 | 1.40 |
| βGARCH | 0.8738 | 20.62*** |
| γ杠杆 | -0.0237 | -0.23 |
0.959
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0352 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0973 | 1.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8738 | 20.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0237 | -0.23 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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