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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.53%
increased by 2.26%
1周
17.26%
increased by 1.99%
1个月
16.45%
increased by 1.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0305 | 1.21 |
| αARCH | 0.0981 | 2.49** |
| βGARCH | 0.8520 | 18.67*** |
| γ杠杆 | -0.3319 | -1.36 |
0.950
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0305 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8520 | 18.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3319 | -1.36 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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