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加拿大花岗岩房地产投资信托基金非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.42%
decreased by 0.47%
1周
20.98%
increased by 0.09%
1个月
22.75%
increased by 1.86%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月20日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0892 | 6.09*** |
| αARCH | 0.1650 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.8069 | 37.47*** |
| γ杠杆 | 0.1650 | 1.84* |
0.972
持续性24天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0892 | 6.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1650 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8069 | 37.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1650 | 1.84* |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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