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加拿大花岗岩房地产投资信托基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

21.14%

increased by 0.03%

1周

21.60%

increased by 0.49%

1个月

23.12%

increased by 2.01%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

加拿大花岗岩房地产投资信托基金 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年8月20日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
参数值t统计量
ω常数项0.0769
5.85***
αARCH0.1134
3.42***
βGARCH0.8283
39.28***
γ杠杆0.0746
1.29

0.979

持续性

33天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0769
5.85***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1134
3.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.8283
39.28***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0746
1.29

持续性:

0.979

半衰期:

33天